股票期貨的一定範圍市價單，是指交易人不需指定價格，由臺灣期貨交易所系統自動以當時的最佳買賣價格為基準，加上或減去一定點數轉換成限價單進行撮合的委託方式。
這種下單方式既能保有市價單「搶快成交」的特性，又能避免因市場流動性不足或價格劇烈失衡，導致成交在極端委託價（如直接成交在漲跌停價）的風險。
股票期貨範圍市價的運作機制與核心規則如下：
1. 股票期貨的「一定點數」計算方式
股票期貨（STF）的一定點數是採百分比制，且當天計算的加減點數為固定值，不會隨盤中價格波動而改變：
- 單式委託：當盤股票期貨最近月契約開盤參考價 × 1.0%。
- 跨月價差委託：當盤股票期貨最近月契約開盤參考價 × 0.5%。
2. 系統如何轉換價格？
當系統接收到委託時，會立刻將其轉換成「限價單」：
- 買單（轉換後限價） ＝ 當時市場最佳委買價格 ＋ 一定點數（無條件進位至最小升降單位）。
- 賣單（轉換後限價） ＝ 當時市場最佳委賣價格 － 一定點數（無條件捨去至最小升降單位）。
注意：如果當時市場上沒有相同買賣方向的限價委託可作為基準，該筆範圍市價單會直接被系統退回不予執行。
3. 限加註 IOC 或 FOK 條件
範圍市價單在送出時，不能加註 ROD（當日有效單），只能選擇以下兩者，沒成交的部分會立刻取消：
- IOC（Immediate-or-Cancel，立即成交否則取消）：允許部分成交，剩下的未成交口數立刻取消。
- FOK（Fill-or-Kill，立即全部成交否則取消）：必須全部口數同時成交，只要有一口無法成交，整筆委託立刻全部取消。
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4. 委託口數上限
範圍市價單的單筆委託口數上限比普通市價單（每筆限10口）大得多，與限價單相同，股票期貨與股票選擇權的每筆上限皆為 499口。
